Interfejs API modelowania zabezpieczeń FACTSET V300

Specyfikacje

• Wersja programu API: 3.0
• Data wydania: maj 2023
• Gospodarz URL: https://api.factset.com
• Uwierzytelnianie: klucze API
• Autoryzacja: wewnętrzny produkt subskrypcyjny FactSet

Motywacja

Security Modeling API ma na celu zwiększenie analitycznego pokrycia papierów wartościowych w Portfolio Analysis. Umożliwia użytkownikom dostarczanie warunków i postanowień dla papierów wartościowych nieobjętych przez komercyjnych dostawców, umożliwiając generowanie analiz, takich jak rentowność i okres trwania.

Program API
Nadview
Program API początkowo koncentrował się na module analityki portfela, ale został rozszerzony o inne moduły analityczne, produkty i interfejsy API z różnych jednostek biznesowych.

Motywacja

W 1997 roku FactSet uruchomił Portfolio Analysis 1.0, który położył podwaliny pod Analytics. Niedługo potem Portfolio Analysis 2.0 zintegrowało analizę ryzyka od zewnętrznych dostawców, a następnie rozszerzyło ją o Fixed Income w 2004 roku. FactSet oferuje teraz solidny zestaw produktów do analizy portfela multi-asset, który jest liderem rynku pod względem elastyczności, analizy i szerokości. Obecnie klienci polegają na FactSet w zakresie interaktywnej analizy za pośrednictwem różnych produktów, takich jak Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers i Portfolio Dashboard, a także dystrybucji analiz za pośrednictwem Portfolio Batcher, Publisher Flat Files i dokumenty wydawcy.

Program API

Nadview
Klienci przeszli w kierunku tworzenia niestandardowych rozwiązań, napędzanych potrzebą zwiększenia produktywności poprzez konsolidację informacji w jednym doświadczeniu użytkownika. Udostępniając analitykę, wydajność i ryzyko za pośrednictwem interfejsów API, zapewnia wyrafinowany kanał do interakcji z wiodącą analityką wielozasobową FactSet. Ponieważ rynek nadal wymaga większej przejrzystości i danych, FactSet zapewni elastyczne opcje, aby sprostać tym wymaganiom. Interfejsy API uzupełniają obecne oferty pakietów analitycznych i ułatwiają partnerstwa, umożliwiając tworzenie prywatnych doświadczeń, integrację z narzędziami BI innych firm, takimi jak Tableau, pakietami statystyk innych firm, takimi jak RStudio, i zwiększenie kontroli nad wewnętrznym zużyciem analityki z FactSet.

Pierwszy stage udostępniania interfejsów API Analytics będzie koncentrować się na silniku analityki portfela. Od początku program rozszerzył się o inne silniki analityki, produkty i interfejsy API z innych jednostek biznesowych.

Program zapewnia następujące możliwości

• Zestaw narzędzi dla programistów do tworzenia dowodu słuszności koncepcji
• Jednolity wygląd wszystkich interfejsów API FactSet o skali przedsiębiorstwa
• Przestrzeganie standardów branżowych
• Wersjonowane interfejsy API
• Obszerna dokumentacja i tutoriale w portalu dla programistów

API modelowania zabezpieczeń

Security Modeling API pozwala zwiększyć analityczne pokrycie papierów wartościowych w Portfolio Analysis. FactSet korzysta z warunków i postanowień uzyskanych od komercyjnych dostawców, aby zapewnić analizę papierów wartościowych znajdujących się w Twoim portfelu. W przypadku papierów wartościowych, które nie są objęte przez takich dostawców (np. papiery wartościowe OTC), Security Modeling pozwala na dostarczenie warunków i postanowień, aby można było generować dla nich analizy (np. rentowność i okres trwania).
Obecna wersja obsługuje punkty końcowe „upsert”, „retrieve” i „delete” dla „bond” i „ccf” (niestandardowych przepływów pieniężnych).
Wszystkie interfejsy API są hostowane w ramach https://api.factset.com. Uwierzytelnianie jest obsługiwane za pomocą kluczy API, a autoryzacja jest obsługiwana za pomocą wewnętrznego produktu subskrypcji FactSet. Więcej informacji na temat korzystania z kluczy API można znaleźć na stronie

https://developer.factset.com/authentication.
Nazwy nagłówków żądań i odpowiedzi HTTP powinny być uważane za nierozróżniające wielkości liter zgodnie ze standardem HTTP. Nie polegaj na dopasowywaniu nagłówków z uwzględnieniem wielkości liter w swoim kodzie.

Interfejs API SM
Uruchom żądanie Upsert w interfejsie SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Ten punkt końcowy utworzy nowe zabezpieczenie z danymi wejściowymi podanymi w polach. Pomyślna odpowiedź będzie zawierać status (powodzenie/niepowodzenie) i/lub komunikaty walidacyjne dla odpowiedniego securityName.

Żądaj nagłówków

Nazwa nagłówka	Opis
Upoważnienie	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi używać „Podstawowego” 'formatu.
Typ zawartości	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi określać application/JSON (tj. wywołujący musi określić, że treść jest w formacie JSON).

Treść żądania
Treść żądania akceptuje zbiór parametrów obliczeniowych. Parametry nadrzędne są opisane poniżej:

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
dane	Tablica obiektów	Tak	Lista warunków i postanowień wymaganych do modelowania papierów wartościowych	Każde żądanie jest reprezentowane przez obiekt zawierający dane wejściowe modelowania. Poniżej znajduje się schemat i przykładampwartości plików.

Poniżej znajdują się parametry żądania obsługiwane przez sekcję danych:

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
pola	Obiekt	Tak	Lista pól z parami nazwa/wartość do modelowania zabezpieczeń	Każde pole jest reprezentowane przez obiekt zawierający dane wejściowe zabezpieczeń. Poniżej znajduje się schemat i przykładampwartości plików.
Nazwa bezpieczeństwa	Smyczkowy	Tak	Wydanie CUSIP, ISIN lub niestandardowego identyfikatora	Ciąg alfanumeryczny, do 32 znaków (do 20 znaków dla niektórych typów aktywów)
lokalizacja	Ciąg (wyliczenie)	NIE	Lokalizacja do zapisania zabezpieczenia. Jeśli nic nie podano, zostanie użyty „client”.	Klient, Superklient
na dzień dzisiejszy	Smyczkowy	NIE	Dotyczy klientów wykorzystujących funkcję „historycznego modelowania zabezpieczeń”.	RRRRMMDD

Nagłówki odpowiedzi

Nazwa nagłówka	Opis
X-DataDirect-żądanie-klucza	Nagłówek klucza żądania FactSet.
Klucz żądania X-FactSet-Api	Klucz umożliwiający jednoznaczną identyfikację żądania interfejsu API Analytics. Dostępne tylko po pomyślnym uwierzytelnieniu.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Liczba dozwolonych żądań w oknie czasowym.
Pozostało X-FactSet-Api-RateLimit	Liczba żądań pozostałych w oknie czasowym.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Liczba sekund pozostałych do zresetowania limitu szybkości.

Zwroty

Kod stanu HTTP	Opis
200	Oczekiwana odpowiedź, jeśli ładunek żądania został przetworzony. Zwraca komunikaty walidacyjne/status żądanej akcji.
401	Brakujące lub nieprawidłowe uwierzytelnienie.
403	Użytkownikowi zabrania się korzystania z obecnych danych uwierzytelniających
406	Nieobsługiwany nagłówek Accept. Nagłówek musi być ustawiony na application/json.

429	Osiągnięto limit szybkości. Poczekaj do czasu określonego w wartości nagłówka Retry-After, aby wysłać dalsze żądania.
500	Błąd serwera. Zaloguj nagłówek X-DataDirect-Request-Key, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
503	Przekroczono limit czasu żądania. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

Uwagi
Maksymalnie 50 żądań POST dozwolonych w 5-sekundowym oknie dla każdego API. To samo można zweryfikować za pomocą różnych nagłówków Rate-Limit dostępnych w odpowiedzi API.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• Pozostało X-FactSet-Api-RateLimit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Liczba dozwolonych żądań w oknie czasowym.
• Liczba żądań pozostałych w oknie czasowym.
• Liczba sekund pozostałych do zresetowania limitu szybkości.
• Na ten moment obsługujemy tylko zabezpieczenia typu obligacje.
• Odpowiedź będzie zawierać status żądania (Sukces/Niepowodzenie). W przypadku niepowodzenia, komunikaty walidacji pól będą częścią odpowiedzi json.
• Można wygenerować analizę zabezpieczeń w interfejsie API FI Calc, aby sprawdzić, czy są one prawidłowo modelowane.

Examples

Wniosek:
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Nagłówki
typ zawartości: aplikacja/json
Autoryzacja: Podstawowa RkRTX0RFTU9fVVMt Akceptacja-Kodowanie: gzip
długość treści: 201

Ciało

• {
• "dane": [
• {
• „pola”: {
• „data wydania”: „20220715”,
• „Data dojrzałości”: „20270715”,
• „pierwszaDataPłatności”: „20230715”,
• „kupon”: 5.00,
• „Typ zabezpieczenia”: „OBLIGACJE”
• „nazwa_zabezpieczeń”: „2435_1”
• },
• ]
• }

Odpowiedź

• {“data”:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”sukces”}]}

Nagłówki odpowiedzi

• x-datadirect-żądanie-klucza: 63298F222D34F417
• x-factset-api-klucz-żądania: 63298F22D3156099

Wniosek
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Nagłówki:

• typ zawartości: aplikacja/json
• Autoryzacja: Podstawowa RkRTX0RFTU9fVVMt
• Akceptuj-kodowanie: gzip
• długość treści: 61

Ciało

• {
• "dane": [
• {
• „securityName”: „CCF_security”,
• „pola”: {
• „ParAmt”: „1.000”,
• „Kwoty przepływów pieniężnych”: [„100”],
• „Daty przepływu środków pieniężnych”: [„20220101”],
• „Typ zabezpieczeń”: „ccf”
• }
• }
• ]
• }

Odpowiedź
{“data”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”sukces”}]}

Nagłówki odpowiedzi

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-klucz-żądania: 63F705A40EAAE34B

Uruchom żądanie pobrania w interfejsie SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Ten punkt końcowy pobierze/odzyska warunki dla wcześniej utworzonego/zapisanego zabezpieczenia. Pomyślna odpowiedź będzie zawierać status (powodzenie/niepowodzenie) i/lub komunikaty o błędach dla odpowiedniego securityName.

Żądaj nagłówków

Nazwa nagłówka	Opis
Upoważnienie	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi używać „Podstawowego” 'formatu.
Typ zawartości	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi określać application/JSON (tj. wywołujący musi określić, że treść jest w formacie JSON).

Treść żądania
Treść żądania akceptuje zbiór parametrów obliczeniowych. Parametry nadrzędne są opisane poniżej:

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
dane	Tablica obiektów	Tak	Lista parametrów wymaganych do pobrania warunków i postanowień dla wcześniej zapisanego zabezpieczenia	Każde żądanie jest reprezentowane przez obiekt zawierający pary klucz/wartość. Poniżej schemat i przykładampwartości plików.

Poniżej znajdują się parametry żądania obsługiwane przez sekcję danych

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
Nazwa bezpieczeństwa	Smyczkowy	Tak	Wydanie CUSIP, ISIN lub niestandardowego identyfikatora papieru wartościowego, który jest pobierany	Ciąg alfanumeryczny, do 32 znaków (do 20 znaków dla niektórych typów aktywów)
lokalizacja	Ciąg (wyliczenie)	NIE	Lokalizacja do pobrania warunków i postanowień zabezpieczenia. Jeśli nic nie zostanie podane, zostanie użyte „client”.	Klient, Superklient
Typ bezpieczeństwa	Ciąg (wyliczenie)	NIE	Typ bezpieczeństwa modelowanego securityName	obsługiwane typy zabezpieczeń to BOND, CCF
na dzień dzisiejszy	Smyczkowy	NIE	Dotyczy klientów wykorzystujących funkcję „historycznego modelowania zabezpieczeń”.	RRRRMMDD

Nazwa nagłówka	Opis
X-DataDirect-żądanie-klucza	Nagłówek klucza żądania FactSet.
Klucz żądania X-FactSet-Api	Klucz umożliwiający jednoznaczną identyfikację żądania interfejsu API Analytics. Dostępne tylko po pomyślnym uwierzytelnieniu.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Liczba dozwolonych żądań w oknie czasowym.
Pozostało X-FactSet-Api-RateLimit	Liczba żądań pozostałych w oknie czasowym.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Liczba sekund pozostałych do zresetowania limitu szybkości.

Kod stanu HTTP	Opis
200	Oczekiwana odpowiedź, jeśli ładunek żądania został przetworzony. Zwraca komunikaty walidacyjne/status żądanej akcji.
401	Brakujące lub nieprawidłowe uwierzytelnienie.
403	Użytkownikowi zabrania się korzystania z obecnych danych uwierzytelniających
406	Nieobsługiwany nagłówek Accept. Nagłówek musi być ustawiony na application/json.
429	Osiągnięto limit szybkości. Poczekaj do czasu określonego w wartości nagłówka Retry-After, aby wysłać dalsze żądania.
500	Błąd serwera. Zaloguj nagłówek X-DataDirect-Request-Key, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
503	Przekroczono limit czasu żądania. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

• W tej chwili obsługujemy tylko papiery wartościowe typu BOND i CCF (Custom CashFlow).
• Odpowiedź będzie zawierać status żądania (Sukces/Niepowodzenie). W przypadku niepowodzenia komunikaty o błędach będą częścią odpowiedzi json.

Examples

Notatka: Przed uruchomieniem punktu końcowego Retrieve należy zapisać zabezpieczenie za pomocą punktu końcowego Upsert

Żądanie: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Nagłówki
typ zawartości: aplikacja/json
Autoryzacja: Podstawowa RkRTX0RFTU9fVVM Akceptacja-Kodowanie: gzip
długość treści: 201

Ciało

• {
• "dane": [
• {
• „securityName”: „ABCSECURITY”,
• „lokalizacja”: „klient”,
• „asofdate”: „20220922”,
• „Typ zabezpieczenia”: „OBLIGACJE”
• }
• ]
• }
• Odpowiedź:
• {
• "dane": [
• {
• „nazwa_bezpieczeństwa”: „ABCSECURITY”,
• status”: „sukces”,
• lokalizacja”: „klient”,
• data_aktualna”: „20220922”,
• pola”: {
• 144aFlaga”: fałsz,
• businessDayConv”: „Brak”,
• „ConversionType”: „Standardowy”,
• „konwertowalnaFlaga”: fałsz,
• kraj”: „Stany Zjednoczone”,
• kupon”: 50,
• couponType”: „Stały”,
• waluta”: „USD”,
• „podstawa liczby dni”: „30/360”,
• „Federalna flaga zwolnienia z podatku”: fałsz,
• „pierwszaDataPłatności”: „19970915”,
• Podstawa liczenia dni”: „30/360”,
• „data wydania”: „19970318”,
• „ostatnio zmodyfikowane źródło”: „SM Api FDS_DEMO_C 1336669”,
• „czas ostatniej modyfikacji”: „1663854227”,
• „dni blokady”: 0,
• „dni wstecz”: 0,
• „utwórz flagę całego połączenia”: fałsz,
• „Daty matrycy”: [
• „19970318”
• „mnożniki macierzowe”: [
• 1
• ],
• „Macierzowa flaga cenowa”: fałsz,
• „Rozprzestrzenianie się macierzy”: [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag”: fałsz,
• „Data zapadalności”: „20270315”,
• „Cena dojrzałości”: 100,
• „przesunięcie obserwacji”: 0,
• Cena par”: 100,
• „Opóźnienie płatności”: 0,
• payFreq”: „Rocznie”,
• preferowany cEx DateLine”: 0,
• preferowane jednostki danych cEx”: „Dzień roboczy”,
• principalType”: „W momencie osiągnięcia dojrzałości”,
• „Flaga umieszczenia prywatnego”: fałsz,
• „Opcja wykupu”: „Brak”,
• „Flaga dostawcy drugorzędnego”: fałsz,
• „sektorowy”: „FactSet Stały Dochód”,
• status”: „Aktualny”,
• „Flaga vRDN”: fałsz,
• Typ zabezpieczenia”: „Obligacja”
• }
• }
• ]
• }

Nagłówki odpowiedzi

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-klucz-żądania: 63F359C04F164150

 Uruchom żądanie usunięcia w SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Ten punkt końcowy usunie warunki dla wcześniej utworzonych/zapisanych zabezpieczeń. Pomyślna odpowiedź będzie zawierać status (powodzenie/niepowodzenie) i/lub komunikaty o błędach dla odpowiedniego securityName.

Nazwa nagłówka	Opis
Upoważnienie	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi używać „Podstawowego” 'formatu.
Typ zawartości	Standardowy nagłówek HTTP. Wartość musi określać application/JSON (tj. wywołujący musi określić, że treść jest w formacie JSON).

Treść żądania
Treść żądania akceptuje zbiór parametrów obliczeniowych. Parametry nadrzędne są opisane poniżej:

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
dane	Tablica obiektów	Tak	Lista parametrów wymaganych do pobrania warunków i postanowień dotyczących wcześniej zapisanych papierów wartościowych.	Każde żądanie jest reprezentowane przez obiekt zawierający dane wejściowe. Poniżej znajduje się schemat i przykładampwartości plików.

Poniżej znajdują się parametry żądania obsługiwane przez sekcję danych:

Nazwa parametru	Typ danych	Wymagany	Opis	Format
Nazwa bezpieczeństwa	Smyczkowy	Tak	Wydanie CUSIP, ISIN lub niestandardowego identyfikatora papieru wartościowego, który jest pobierany	Ciąg alfanumeryczny, do 32 znaków (do 20 znaków dla niektórych typów aktywów)
lokalizacja	Ciąg (wyliczenie)	NIE	Lokalizacja do pobrania warunków i postanowień zabezpieczenia. Jeśli nic nie zostanie podane, zostanie użyte „client”.	Klient, Superklient
Typ bezpieczeństwa	Ciąg (wyliczenie)	NIE	Typ bezpieczeństwa modelowanego securityName	obsługiwane typy zabezpieczeń to BOND, CCF
na dzień dzisiejszy	Smyczkowy	NIE	Dotyczy klientów wykorzystujących funkcję „historycznego modelowania zabezpieczeń”.	RRRRMMDD

Nazwa nagłówka	Opis
X-DataDirect-żądanie-klucza	Nagłówek klucza żądania FactSet.
Klucz żądania X-FactSet-Api	Klucz umożliwiający jednoznaczną identyfikację żądania interfejsu API Analytics. Dostępne tylko po pomyślnym uwierzytelnieniu.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Liczba dozwolonych żądań w oknie czasowym.
Pozostało X-FactSet-Api-RateLimit	Liczba żądań pozostałych w oknie czasowym.
X-FactSet-Api-Limit szybkości-Reset	Liczba sekund pozostałych do zresetowania limitu szybkości.

Kod stanu HTTP	Opis
200	Oczekiwana odpowiedź, jeśli ładunek żądania został przetworzony. Zwraca komunikaty walidacyjne/status żądanej akcji.
401	Brakujące lub nieprawidłowe uwierzytelnienie.
403	Użytkownikowi zabrania się korzystania z obecnych danych uwierzytelniających
406	Nieobsługiwany nagłówek Accept. Nagłówek musi być ustawiony na application/json.
429	Osiągnięto limit szybkości. Poczekaj do czasu określonego w wartości nagłówka Retry-After, aby wysłać dalsze żądania.
500	Błąd serwera. Zaloguj nagłówek X-DataDirect-Request-Key, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
503	Przekroczono limit czasu żądania. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

• W tej chwili obsługujemy tylko papiery wartościowe typu BOND i CCF (Custom CashFlow).
• Odpowiedź będzie zawierać status żądania (Sukces/Niepowodzenie). W przypadku niepowodzenia komunikaty o błędach będą częścią odpowiedzi json.

Examples

Notatka: Proszę zapisać zabezpieczenie za pomocą punktu końcowego Upsert przed uruchomieniem punktu końcowego Delete

Wniosek
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Nagłówki

• typ zawartości: aplikacja/json
• Autoryzacja: Podstawowa RkRTX0RFTU9fVVMt Akceptacja-Kodowanie: gzip
• długość treści: 122

Ciało

• {
• dane": [
• {
• „nazwa_bezpieczeństwa”: „ABCSECURITY”,
• lokalizacja”: „klient”,
• data_aktualna”: „20220922”,
• Typ zabezpieczenia”: „OBLIGACJE”
• }

Odpowiedź

• {
• "dane": [
• {
• „securityName”: „ ABCSECURITY ”,
• „status”: „sukces”
• }
• ]
• }

Nagłówki odpowiedzi

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z różnymi interfejsami API, zaleca się wykonanie następujących kroków:

• Zapisz nagłówek odpowiedzi X-DataDirect-Request-Key, aby zespół inżynierów API FactSet mógł przeanalizować Twoje konkretne żądanie/odpowiedź.
• Zapisz treść odpowiedzi, jeśli odpowiedź jest reakcją na błąd. Wszystkie kody stanu HTTP równe i większe niż 400 są uważane za odpowiedzi na błędy.
• Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zespołem obsługi konta, przekazując powyższe informacje.

Załącznik: Dostępne pola

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich pól obsługiwanych dla typu obligacji.

Typ pola zabezpieczenia BOND	Opis pola
businessDayConv	Dzień płatności kuponu w przypadku, gdy data płatności przypada na święto
nazwaproblemu	Opis/Nazwa emitenta obligacji

imię rodzica	Opis/Nazwa Spółki Dominującej emitenta
status	Aktualny status obligacji (aktywna, niespłacona, przywrócona i wezwana)
Identyfikator wystawcy	CUSIP, ISIN lub inny identyfikator emitenta długu
Flaga dostawcy drugorzędnego	Wskazuje, czy należy zignorować zabezpieczenie, jeśli istnieje zabezpieczenie dostawcy
dostawcy Data zasięgu	Opisuje datę, w której obligacja została objęta źródłem dostawcy Factset
Typ główny	Opisuje sposób spłacania kapitału w okresie obowiązywania obligacji
wydano	Data, w której obligacja jest dostępna do obrotu. Można użyć pierwszej daty naliczenia, jeśli jest dostępna.
Data zapadalności	Data, w której obligacja ma zostać wykupiona. Nie jest wymagana w przypadku obligacji wieczystych.
Kraj	Kraj, w którym znajduje się emitent
waluta	Waluta nominalna obligacji
pikDataWybuchu	Data, w której funkcja płatności w naturze obligacji zostanie ukończona
chusteczki origami	Oryginalna kwota wydana w pełnych jednostkach walutowych
Typ inflacji	Typ inflacji z głównych rynków skarbowych. To pole jest stosowane tylko, gdy „W momencie zapadalności – inflacja”
Flaga narodowa	Wskazuje, czy papier wartościowy jest papierem wartościowym teoretycznym
odkupienie Opt	Opisuje, czy obligacja ma funkcję Call/Put
Częstotliwość połączeń	Okres objęty Obligacją może zostać wezwany przez emitenta zgodnie z datą wezwania
zadzwoń Dni Zawiadomienia	Liczba dni, na które obligatariusz musi zostać powiadomiony przez emitenta o wykupie obligacji
rozdymka	Odbiorca może odroczyć termin spłaty obligacji zgodnie z datą odroczenia

wstawDniOgłoszenia	Liczba dni, na które obligatariusz musi zostać powiadomiony przez emitenta o wykupie obligacji
zestawia	Harmonogram dat połączeń – format RRRRMMDD
humory	Tabela cen połączeń
wstawDaty	Harmonogram dat umieszczenia – format YYYYMMDD
podaj ceny	Harmonogram cen sprzedaży
zadzwoń Ogłoszona data	Data ogłoszenia obligacji jako wezwanej (Status – wezwana)
Data wykupu	Data wykupu opcji kupna – Status = Wykupione
Cena odkupienia	Cena wykupu opcji kupna – Status = Wykupiono
kuponTyp	Cecha typu odsetek obligacji
kupon	Stawka kuponu w procentachtage
Stawka gotówkowa	Procenttage składnika gotówkowego w Obligacjach SPLIT PIK
pikRate	Procenttage składnika PIK w obligacji SPLIT PIK
płaćCzęstotliwość	Liczba płatności kuponowych w roku
datapierwszejPłatności	Pierwsza data płatności kuponu obligacji
dzień Liczba Podstawa	Konwencja stosowana do obliczania liczby dni między dwiema datami w celu obliczenia płatności odsetek.
Wzór float	Wzór na zmienną stopę procentową, dla typu kuponu: Wzór
Indeks ref	Indeks referencyjny powiązany ze zmienną składową obligacji
rozpowszechnianie się	Procenttage powyżej wskaźnika odniesienia zmiennej składowej obligacji
ustaw częstotliwość	Liczba zmian kuponów w ciągu roku powiązana z indeksem referencyjnym

firstResetDate	Pierwsza data zmiany kuponu składnika odnogi zmiennej
resetOpóźnienie	Liczba dni między końcem okresu naliczania a datą resetu kuponu
mnożnik	Mnożnik do indeksu odniesienia nogi pływającej
lifeCap	Maksymalna stopa kuponu w okresie obowiązywania obligacji o zmiennej stopie procentowej
życiePodłoga	Minimalna stopa kuponu w okresie obowiązywania obligacji o zmiennej stopie procentowej
czasopismo	Maksymalny wzrost kuponu pomiędzy datami resetowania
okres Podłoga	Maksymalne zmniejszenie kuponu pomiędzy datami resetowania
histCouponDates	Historia kuponu Data płatności obligacji płynnych
histKupony	Historia kuponu Stawka płatności obligacji o zmiennym oprocentowaniu
zlew Daty	Harmonogram dat zlewu – format RRRRMMDD
maty do zlewu	Harmonogram dat zlewu – najlepiej w formacie RRRRMMDD
krokKuponDaty	Harmonogram dat kuponów stopniowanych – najlepiej w formacie RRRRMMDD
Kupony krokowe	Harmonogram stawek kuponów stopniowanych
krokCashRates	Tabela stawek składowych składowych gotówkowych składowych składowych składowych obligacji Split PIK
stepPikRates	Tabela stawek składowych PIK stopniowanych dla współczynnika stopniowanego obligacji Split PIK
domyślna data	Data, w której obligacja zostanie uznana za niespłaconą
odzyskiwanie procenttage	Współczynnik odzysku procenttage pierwotnej kwoty głównej Obligacji Niewypłacalnej
miesiące do odzyskania	Liczba miesięcy potrzebnych do odzyskania kapitału obligacji

histRcvAssumpDates	Harmonogram historycznych dat założenia odzyskania obligacji niespłaconych – Format RRRRMMDD
histRcvAssumRates	Harmonogram historycznych wskaźników zakładanego odzysku obligacji niespłaconych
histRcvAssumpMonths	Harmonogram historycznych założeń dotyczących odzyskania w miesiącach do odzyskania niespłaconego długu
histRcvAssumpDatyDocelowe	Harmonogram dat przyjęcia zwrotu obligacji niespłaconych – Format RRRRMMDD
przywrócona data	Data, w której przywrócona zostanie data domyślna
status Daty	Harmonogram dat statusu obligacji – format RRRRMMDD
Wartości statusu	Harmonogram wartości statusu obligacji
podzielony na sektory	Wybór mapowania sektorowego dla trzech różnych platform – factset, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sektorGłówny	Główna nazwa sektora
sektor	Nazwa sektora
Podgrupa sektora	Nazwa podgrupy sektora
sektor Przemysł	Sektor Nazwa branży
144aFlag	Wskazuje, czy papier wartościowy jest klasyfikowany jako 144A
pvt Umieszczenie Flagi	Wskazuje, czy papier wartościowy jest inwestycją prywatną
preferowana flaga Sec	Wskazuje, czy papier wartościowy jest papierem wartościowym preferowanym
preferowany SecType	Wskazuje, czy obligacja jest klasyfikowana jako dług uprzywilejowany/kapitał własny
parCena	Cena nominalna papieru wartościowego uprzywilejowanego
preferowany cEx DateLine	W przypadku akcji preferencyjnych wprowadź długość dat między datą ex-date a datą wypłaty
preferowane jednostki danych cEx	W przypadku akcji preferencyjnych wybierz opcję „Dzień roboczy”, „Dzień kalendarzowy” lub „Miesiąc kalendarzowy”

sektorBarclay1	Barclay Capital – Poziom 1 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – Poziom 2 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – Poziom 3 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – Poziom 4 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorMerrill1	BofA Merrill – Poziom 1 – na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – Poziom 2 – na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – Poziom 3 – na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – Poziom 4 – na podstawie klasyfikacji Merrill
Flaga vRDN	Wskazuje, czy papier wartościowy jest notą Muni VRDN
federalna flaga zwolniona z podatku	Wskazuje, czy papier wartościowy jest zwolniony z podatku federalnego
flaga kabrioletu	Wskazuje, czy papier wartościowy jest obligacją zamienną
Identyfikator konwersji	W przypadku długu zamiennego, powiązane zabezpieczenie kapitałowe
współczynnik konwersji	W przypadku długu zamiennego, stosunek wymiany
Typ konwersji	W przypadku długu zamiennego, czy istnieje obowiązkowa konwersja, czy nie
Wartości ratingS	Ocena kredytowa obligacji S&P (indywidualna lub harmonogram)
ocenyupDaty	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego obligacji S&P
ocena wartości Moody’s	Ocena kredytowa obligacji przez agencję Moody’s (indywidualna lub harmonogram)
ocena Moody's Dates	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego obligacji przez agencję Moody’s
ocena Fitch	Ocena kredytowa obligacji według Fitch (indywidualna)
ocena Fitch Values	Ocena ratingowa obligacji według Fitch (harmonogram)
ocena Fitch Daty	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego obligacji według Fitch
Flaga cenowa matrycy	Wskazuje, czy cena papieru wartościowego jest ustalana na podstawie macierzy cenowej

macierz Daty	Data dostosowania matrycy cenowej
Mnożniki macierzy	Dostosowanie mnożnika do macierzy cenowej
Rozprzestrzenianie się matrycy	Korekta spreadu w matrycy cenowej
matrixUseScheduleFlag	Wykorzystanie harmonogramu dla macierzy cenowej (daty, mnożnik i spread)
flt Podstawa liczenia dni	Podstawa liczenia dni w odniesieniu do nogi zmiennej: Stała do obligacji zmiennej
fltPierwszaDataPłatności	Pierwsza data płatności kuponu w odniesieniu do zmiennej części stopy procentowej: Stała na obligację zmienną
fltPayFreq	Liczba płatności kuponowych w ciągu roku w odniesieniu do zmiennej części obligacji: Stała na Zmienną
zrób cały spread	Spread wykupu opcji kupna – Status = Wykup
zrób całą datę ważności	Data wykupu opcji kupna – Status = Wykupione
Utwórz flagę całego połączenia	Flaga wykupu połączeń
państwo	Państwo emitenta obligacji (USA)
cena zapadalności	Cena, po której papier wartościowy zostanie wykupiony
Rozprzestrzenianie się aperiodyczne	Harmonogram spreadów nogi płynnej
mnożniki aperiodyczne	Harmonogram mnożnika do indeksu odniesienia nogi ruchomej
aperiodyczne daty resetowania	Harmonogram resetu Data odcinka pływającego
Opóźnienie płatności	Każde odsetki są płatne z dołu po upływie terminu opóźnienia płatności następującego po dacie zakończenia okresu naliczania
dni blokady	Stawka RFR stosowana przez ostatnie k dni okresu odsetkowego jest zamrożona na poziomie stawki obserwowanej k dni przed datą zakończenia okresu. K oznacza dni blokady.
dni retrospektywne	Rzeczywisty okres odsetkowy do obliczenia kuponu trwa od daty, która jest k dni przed datą rozpoczęcia naliczania, włącznie z tą datą, do daty, która jest k dni przed datą zakończenia naliczania, ale z wyłączeniem tej daty. K oznacza dni przesunięcia okresu obserwacji.

obserwacjaPrzesunięcie	Dla każdego dnia okresu naliczania odsetek, stopa RFR z k dni roboczych przed datą jest używana do naliczania odsetek. K oznacza dni wsteczne.
kredyt Spread Adjustment Pojedynczy	Korekta spreadu (%) do alternatywnego RFR

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich pól obsługiwanych dla niestandardowego typu przepływu środków pieniężnych (CCF).

nazwaproblemu	Opis/Nazwa emitenta
imię rodzica	Opis/Nazwa Spółki Dominującej emitenta
kraj	Kraj, w którym znajduje się emitent
waluta	Nominał waluty papieru wartościowego
Parametr	Całkowita kwota do zapłaty przez zabezpieczenie
Kwoty przepływów pieniężnych	Harmonogram kwot, które mają zostać zapłacone z zabezpieczenia w danym okresie
Daty przepływu gotówki	Harmonogram daty, w której kwota ma zostać zapłacona z zabezpieczenia – format RRRRMMDD
sektorDef	Wybór mapowania sektorowego dla trzech różnych platform – factset, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sektor Główny	Główna nazwa sektora
sektor	Nazwa sektora
Podgrupa sektora	Nazwa podgrupy sektora
sektor Przemysł	Sektor Nazwa branży
sektorBarclay1	Barclay Capital – Poziom 1 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – Poziom 2 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – Poziom 3 – na podstawie klasyfikacji Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – Poziom 4 – na podstawie klasyfikacji Barclay

sektorMerrill1	BofA Merrill – Poziom 1 — na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – Poziom 2 — na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – Poziom 3 — na podstawie klasyfikacji Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – Poziom 4 — na podstawie klasyfikacji Merrill
ocenaSpValues	Ocena kredytowa papieru wartościowego S&P (indywidualna lub harmonogramowa)
ocenaSpDates	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego S&P papieru wartościowego
ocenaMoodysWartości	Ocena wiarygodności kredytowej papieru wartościowego przez Moody’s (indywidualna lub harmonogram)
ocenaMoodysDaty	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego papierów wartościowych agencji Moody’s
ocenaFitch	Ocena wiarygodności kredytowej Fitch dla papieru wartościowego (indywidualna)
ocenaFitchValues	Ocena wiarygodności kredytowej papieru wartościowego przez Fitch (harmonogram)
ocenaFitchDates	Harmonogram zmiany ratingu kredytowego papieru wartościowego agencji Fitch

Poniższa tabela zawiera wartości danych oczekiwane dla pól obsługiwanych dla Bond.

status

• Aktualny
• Domyślnie
• Przywrócony
• Zwany

Typ główny

• W momencie osiągnięcia dojrzałości
• W momencie dojrzałości – PIK
• W momencie dojrzałości – Split PIK
• W momencie dojrzałości – inflacja
• Zatapialny
• Wieczny

odkupienie Opt

• Nic
• Możliwość wywołania
• Do sprzedania
• Obydwa

kupon Typ

• Naprawił
• Ruchomy
• Naprawiono do pływania
• Kupon schodkowy
• Zero
• Odsetki w momencie zapadalności
• Formuła

płaćCzęstotliwość

• Coroczny
• Półroczny
• Kwartalny
• Miesięczny
• 28 dni
• Tygodnik
• Codziennie
• Raz na 2 tygodnie
• co 2 miesiące

dzień Liczba Podstawa

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• DZIAŁANIE/360
• DZIAŁAJ/DZIAŁAJ
• DZIAŁANIE/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 NIEMIECKI
• 30/360S NIEMIECKI
• AKT/AKT (ICMA)
• DZIAŁAJ/DZIAŁAJ (AFB)
• AKT/AKT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• AUTOBUS/252

preferowane jednostki danych cEx

• Dzień roboczy
• Dzień kalendarzowy
• Miesiąc kalendarzowy

Dokumenty / Zasoby

Interfejs API modelowania zabezpieczeń FACTSET V300 [plik PDF] Instrukcja użytkownika Interfejs API modelowania zabezpieczeń V300, V300, Interfejs API modelowania zabezpieczeń, Interfejs API modelowania

Odniesienia

• Instrukcja obsługi